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股指期货套利-股指期货套利计算

发布时间:2021-07-31 02:14:36 0人气浏览
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股指期货套利技巧有哪些?

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股指期货期现套利与跨期套利的原理和实盘操作方法?

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期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。  股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性,而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。从狭义的角度或者从真正意义的角度看,股指期货套利意指期现套利;从广义的角度看,股指期货套利类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等。  期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利,这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数,因此这种套利风险较低,属于真正意义上的套利交易。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。  正常情况下,期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。 期现套利交易不仅面临着风险,而且有时风险甚至很大。主要的风险包括:(1)现货组合的跟踪误差风险;(2)现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险;(3)追加保证金的风险;(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。由于面临这些风险,在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会,那么期现套利活动才可能发生。因此,套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。 跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利” 跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”    。一般指在同一期货交易所内,买进某一作物年度内的期货合约的同时,卖出该作物下一年度内的期货合约,利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以8月份为界,8月份以前为旧作物年度,从9月份开始为新的作物年度。由于不同作物的生长期不同,新旧作物的月份划分也往往稍有差异。  跨期套利可分为两种类型。    一是买进套利,如果投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大,则套利者可以买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约;二是卖出套利,如果投资者预期不同交割月份的期货合约价差将缩小,则套利者可以卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约。  1.对大势的正确判断非常重要,像上面所举的例子,如果处于熊市中,IF0706合约价格低于IF0703合约价格是很正常的,这时如果卖出套利则是危险的。    2.对于价差水平多少合理,多少又不合理的判断问题。上例中我们所说的合理水平大概是50点,20点以下说明价差水平偏低,这两个数字都是我们依据以往仿真交易的情况依据统计得出的,没有进行严密的科学论证,比如在上例中,也可以认为价差处于60水平以下是合理的,60水平以上是不合理的。  3就是我们选取的仿真交易日期毕竟有限,或许不能很好地发现正常的价差水平,在这里我们仅以此例说明跨期套利的原理和基本方法。

股指期货价差套利是如何操作的?


股指期货价差套利是如何操作的?

股指期货,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。1、套利交易具有风险相对小、收益稳定、成本低等特点,受到投资者的广泛欢迎。根据我们的测算,股指期货期现套利的无风险年收益率在15%-20%左右,适用于资金量大、风险偏好低的投资者,也适用于市场大势不明时,资金量适宜的普通投资者。2、期现套利原理股指期货现金交割和交割结算价确定的相关规则,使得到期日期货价格收敛于现货价格。如果不考虑交易成本,一旦期货指数价格偏离现货指数价格,就可以通过套利交易锁定利润。但实际操作中,由于存在买卖手续费,冲击成本、资金利息等成本,实际存在无套利区间。在无套利区间内投资者进行套利操作,不但不能获取利润,甚至可能亏损。只有当期货价格跃出无套利区间,投资者进行套利操作才能取得无风险收益。3、如果期货价格跃出无套利区间上边界,则买入现货的同时,在期货合约上开仓卖出,期望价差缩小后,通过对冲平仓或者交割来获取预期的价差收益;如果期货价格跌破无套利区间下边界,则卖出现货的同时,买入期货合约,以期获利。

股指期货的期现套利及其作用是怎样的?

股指期货的期现套利及其作用是怎样的?

详情了解到 运通指数 股指期货交易平台! 股指期货的理论价格可由无套利模型决定,一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间),投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润,这就是股指期货的期现套利。也即,在股票市场和股指期货市场中,两者价格的不一致达到一定的程度时,就可能在两个市场同时交易获得利润。 举例来说,如果股指期货价格被大大高估,比如5月8日某时某股票指数为1200点,而对应的5月末到期的股指期货价格是1250点,那么套利者可以借钱120万元,买入现货指数对应的一篮子股票,同时以1250点的价格卖出3张股指期货(假设每张合约乘数为300元/点)。到5月末股指期货合约到期的时候,股票指数跌至1100点,那么该套利者现货股票亏损为:120万×(1100÷1200)-120万=-10万元。 假设股指期货的交割结算价采用现货指数价格,即1100点,那么3张股指期货合约可以获利(1250-1100)×3×300=13.5万元。如果借款利息为5000元,那么套利者就可以获利3万元。 期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势。另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

股指期货套利具体怎么做?求模拟软件。

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...首先要明白现在是一个什么样的环境 牛市 还是熊市 做趋势还是抢反弹确定......股指期货交易的大方向主要分下列几个:一、期现套利。里面有可以分成...

股指期货套利方面的。

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股指期货套利一个是期货价格和现货价格(沪深300指数)价格差大了就可以做反向操作来赚钱。比如沪深300指数2700点IF005是3000,价差超出10%了就出现100%套利机会,这时候可以买IF005跌赚钱。IF005肯定跌,因为到5。21号期货和现货点数是基本一样的。第2个是期货品种相关之间的套利,就是 IF005和IF006之间价格差大了也可以买卖这2个反向操作赚钱。到5。21号必须交割!股指期货交割结算价为最后交易日标的指数的最后2小时算术平均价。届时,持有者必须平仓、套期保值者需要移仓(移到IF006)不交割的交易所会自动平仓 IF005和IF006都和沪深300指数有连系,期货的价格都和现货指数相关,到期也一样。股指期货现在是个人在参与,没有基金、证券、保险等企业在交易。 但是已经批准基金、证券来交易,下周他们就可以进场了

股指期货套利计算

股指期货套利计算

根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标。3个月后标准普尔期货价格=1000e(10%-5%)3/12=1012.578.三个月后指数现货点1100,那么1100-1000=100;期货差,1012.578-950=62.578;套利,买现货卖期货。总盈利=100-62.578=37.422 你好啊,你的疑问是股指期货套利计算,这个关于股指期货的盈利问题,需要好好计算一下哦,我可以简单教你一下吧,对于这个股指期货

如何做股指期货之套利技术

如何做股指期货之套利技术

1、期现套利即股指期货与现货指数的无风险套利。当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后,就提供了无风险的套利机会。此时,可以买入沪深300的指数基金,然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日,并进行现金交割,就可以获得无风险的利润。这种无风险的套利机会,在套利神实时雷达里面,会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候,会自动提示用户注意这种机会。不过,买入沪深300的指数基金,需要100%的资金,因此,需要比较大的资金才能进行这种套利。2、跨期正向套利如果资金比较少,则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后,可以买入近期合约,卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约,只需要10%的保证金,因此,较小的资金也能进行这种套利。这种套利是正向套利,风险也很小。只要差价缩小了,就能获利。如果差价没有缩小,反而扩大了,那么等近期合约交割的时候,把近期合约换成现货指数基金(即转化为期现套利),也一定能获利。3、单边套利单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上,不放弃获得暴利的机会单边能获得暴利,但风险比较大;套利的风险小,但只能获得稳定收益,无法获得暴利。那么,如何在零风险的前提下,获得股指期货带来的暴利呢?最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作,发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法:例如:现货指数是5000点,近月是5200点,远月是5600点。(1)稳健的期现套利做法是:买现货,卖远月,百分之百获利600点。(2)正向套利的做法是:买近月,卖远月,也可以稳健获利。 套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时,买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(lme)与上海期货交易所(shfe)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当lme铜价低于shfe时,交易者可以在买入lme铜合约的同时,卖出shfe的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。 3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。

现在股指期货套利都有哪些常用手段

现在股指期货套利都有哪些常用手段

股指期货套利是期货套利交易的一种类型,其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。 股指期货套利类型有:1、期现套利(当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。)2、跨期套利(在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。)3、跨市套利(利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。)4、跨品种套利(通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会)。 期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

股市有风险,投资需谨慎!

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关键词:股指期货套利

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