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期货套利- 期货套利

发布时间:2021-06-24 19:56:14 0人气浏览
期货无风险套利的几种方法期货套利共四种:期现套利,跨期套利,跨市场套利、跨品种套利。如果说无风险套利,确保你有交割能力的前提下,期现套利是最接近无风险的套利方式

期货无风险套利的几种方法


期货无风险套利的几种方法

期货套利共四种:期现套利,跨期套利,跨市场套利、跨品种套利。如果说无风险套利,确保你有交割能力的前提下,期现套利是最接近无风险的套利方式。剩下的风险只是应对这个结果实现的风险。比如期货头寸追加保证金的风险,头寸平仓时的流动性风险等。其余的套利方式,风险依次递增,期现套利<跨期套利<跨市场套利<跨品种套利。所以说,所谓的无风险套利,还是有风险的,只是风险相对大小的程度。实际上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单,但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。如果哪天价差真不回归了,结果就是辛辛苦苦多年,一把亏光。对期货交易感兴趣的童鞋,可以去应用市场搜索下载同花顺期货通,里面的期货学院,有大量的投教课程,让你快速学习期货知识。

期货套利怎么做?

期货套利怎么做?

套利交易:即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约,这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空,通过两个合约间价差变动来获利,与绝对价格水平关系不大。 套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点: 1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了风险,尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。 2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金,由于双边持仓,主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。 3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落,同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常,因此套利交易有较高的成功率。 主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。 1、跨期套利:是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约,利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。 2、跨品种套利:是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有(一):相关商品间套利(这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利)。(二):原料与成品之间套利(如大豆与豆粕之间的套利) 3、跨市场套利:即是在某一期货市场买入(卖出)某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出(买入)同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。 套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘,通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入,许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展,以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越有什么不懂的 可加我好友!

期货有哪些套利方法


期货有哪些套利方法

1、买卖方向对应原则:即在建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立卖仓。2、买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓,否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。3、同时建仓原则:一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其价差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会。4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时,需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时,很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。5、合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利,这是因为只有合约的相关性较强,其价差才会出现回归,亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平,这样才有套利的基础,否则在两个没有相关性的合约上进行的套利,与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

期货套利是什么意思?

期货套利是什么意思?

建议近期考虑12月初多豆粕1209空玉米1209套利,价值比为1:1,持有时间在一到两个月,盈利预期在30%以上或者多棕榈1205空豆油1205,价值比为1:1,持有时间在一到两个月,盈利预期在20%左右希望对你有所帮助,要是对期货套利感兴趣,可以喊我

期货套利交易的优点有什么?

期货套利交易的优点有什么?

套利交易的优点一:更低的波动率。由于套利交易博取的是不同合约的价差收益,而价差的一个显著优点是具有更低的波动率。 套利交易的优点二:有限的风险。套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式。由于套利行为的存在,期货合约之间的价格偏差会维持在一个合理范围内,套利者可以根据价差的历史统计,估算出所要承担的风险水平。 套利交易的优点三:更低的风险。因为套利交易的对冲特性,它通常比单边交易有更低的风险。投资组合理论表明,由两个完全负相关的资产构成的投资组合最大程度地降低了组合风险。 套利交易的优点四:价差比价格更容易预测。期货的价格由于其较大的波动率往往不容易预测。套利交易不是直接预测未来期货合约的价格变化,而是预测未来供求关系变化引起的价差的变化。做后一种预测显然比前一种预测的难度大为降低。 要了解更多期货相关的知识你能关注一下这个话题http://www.d1money.com/topic/20527,介绍了很多理念基础和案例,了解后就更懂得该怎么投资期货。

期货套利


期货套利

=。=首先大豆7月合约不是主力合约啊一般选主力合约之间进行套利例如1月5月9月其次分析合约价差一般可以看历史数据比如前几天的p1305和y1305间价差过大历史上很少到这个值还可以分析产品基本面,比如棉花1月有收储,20400白糖近月也有收储所以棉花就可以买进卖远套利操作,白糖也是(都是买1301卖1305,当然现在都已经结束了,01已经要交割没机会了)或者玻璃合约,两周前1305和1309价差过小而玻璃在9月是销售旺季所以卖近买远。。。只看交割、存储费,能得出理论上的数据但是期货市场肯定不能只拿理论值来算。。。

期货套利是什么,期货套利的原理及方法?

期货套利是什么,期货套利的原理及方法?

利用两种合约之间存在长期均衡制约关系,当这种关系发生偏离时,并且超过一定的偏离度就会重新回归原来的正常的水平。

套利的原理就是这样,找到发生偏差很大的俩个合约,并做出正确的回归操作

期货套利如何做?

期货套利如何做?

套利分为内因套利,和相关套利,内因套利主要是价格偏离标准以后对于价格回归的套利,相关套利是有相对关系商品之间的合作套利,比如商品的大豆和豆粕,焦炭和螺纹,各股指期货之间的关系,本质是套利对象之间相对强弱关系的研究,说的简单点,买强卖弱,或者买弱卖强,两者的价格差就是你的利润,所以做套利最重要的是知道两种标的物的相对强弱走势,和单一标的物的价格扭曲以及回归,这需要对套利对象的基本面,当前价格走势,和未来发展有一个基本的预判和理解,无论是跨期套利,跨品种套利,或者是跨市场套利,建议去多了解一下套利的基本知识和手段,然后在市场上寻找上面提到的相对强弱的商品,进行套利研究。

期货套利的原则?

期货套利的原则?

  套利分三种:跨期套利,跨市套利,跨品种套利。跨期主要是在不同月份合约之间套利,跨市是在不同市场之间,夸品种主要是在有关联的品种之间的套利。投机主要要遵循资金管理、纪律管理、技术管理等原则。  套利 套期图利简称套利,也叫套利交易或价差交易。套期图利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式,它丰富和发展了期货投机的内容,并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,更多地转向期货合约相对价格的水平变化。跨期套利是指在同一市场(即同一交易所)同时买入卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时间同时将这两个交割月份不同的合约对冲平仓获利。跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和碟式套利三种。跨商品套利是指利用两种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份某种商品的期货合约,同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。 投机 在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为,被称为期货投机。可分为:买空投机和卖空投机。投机是期货市场中必不可少的一环,其经济功能主要有如下几点:

1.承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险,使套期保值成为可能。

2.提高市场流动性。投机者频繁地建立部位,对冲手中的合约,增加了期货市场的交易量,这既使套期保值交易容易成交,又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。

3.保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。投机者的参与,促进了相关市场和相关商品的价格调整,有利于改善不同地区价格的不合理状况,有利于改善商品不同时期的供求结构,使商品价格趋于合理;并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值,使其趋于合理化,从而保持价格体系的稳定。

4.形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低水平时买进期货,使需求增加,导致价格上涨,在价格处于较高水平时卖出期货,使需求减少,这样又平抑了价格,使价格波动趋于平稳,从而形成合理的价格水平。

股市有风险,投资需谨慎!

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关键词:期货套利

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